PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с PLTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.74%/yr vs 9.32%/yr for PLTZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью 9.67%.

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

PLTZX

1 день
0.44%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.04%
1 год
22.84%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и PLTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		9.67%17.76%16.89%20.36%-18.81%15.05%

Correlation

The correlation between SWYOX and PLTZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between SWYOX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с JLKYXPLTZX с AAAMXPLTZX с FHNDXPLTZX с FNGLX

Доходность на риск

SWYOX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXPLTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.98

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.79

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.68

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

12.08

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTZX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.70

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и PLTZX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и PLTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-34.01%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.70%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-15.73%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.79%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.63%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и PLTZX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.30%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.44%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.80%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.46%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.99%

-0.55%

Сравнение комиссий SWYOX и PLTZX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и PLTZX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PLTZX в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.60%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWYOX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYOX has higher volatility (3.62%) compared to PLTZX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs PLTZX's -34.01%.

SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и PLTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор