Сравнение SWYOX с FIRMX
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.74%/yr vs 2.91%/yr for FIRMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 4.04%.
SWYOX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам SWYOX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 13.13% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.04% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 3.83% |
Correlation
The correlation between SWYOX and FIRMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between SWYOX and FIRMX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYOX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
SWYOX
FIRMX
Сравнение SWYOX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.04 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 12.98 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и FIRMX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYOX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -33.73% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -3.44% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -4.96% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -16.11% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.71% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.81% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и FIRMX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYOX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.65% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 3.42% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 4.16% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 5.28% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 4.51% | +10.93% |
Сравнение комиссий SWYOX и FIRMX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и FIRMX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FIRMX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.09% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.65% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWYOX and FIRMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYOX has higher volatility (3.62%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs FIRMX's -33.73%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYOX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор