Сравнение SWYOX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -1.23% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%.
SWYOX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и FFGZX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWYOX
FFGZX
Сравнение SWYOX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.12 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.99 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.42 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и FFGZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и FFGZX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.89% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и FFGZX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -14.94% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -3.33% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -14.94% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -3.09% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.29% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.79% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и FFGZX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.85% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 2.78% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 4.35% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 5.03% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 4.39% | +11.10% |