PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с TRRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-1.20%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у TRRYX с доходностью -1.12%.

SWYNX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.25%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с VTTSXTRRYX с POMIX

Сравнение комиссий SWYNX и TRRYX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXTRRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.57

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

6.66

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRYX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXTRRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между SWYNX и TRRYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и TRRYX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TRRYX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.94%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и TRRYX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке TRRYX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и TRRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-32.54%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.71%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-28.22%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.33%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.29%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и TRRYX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеют волатильность 5.92% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.08%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.52%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.13%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.43%

+1.22%