PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYMX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYMX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-3.72%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

SWYMX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.03%
1 год
15.73%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий SWYMX и FRAMX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

SWYMX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYMXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.50

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.06

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYMX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYMXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между SWYMX и FRAMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и FRAMX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.08%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и FRAMX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYMXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-33.94%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-3.45%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-16.31%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-3.20%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.87%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.86%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и FRAMX

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYMXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.96%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

2.86%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

4.59%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

5.21%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

4.47%

+11.19%