Сравнение SWYLX с SWAGX

С начала года, SWYLX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SWYLX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYLX и SWAGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и SWAGX.

Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.