PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYLX с IRTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYLX returned 14.58% vs 14.08% for IRTR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWYLX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 5.14%.

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.58%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

IRTR

1 день
-0.41%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYLX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.77%12.23%8.03%10.46%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.14%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between SWYLX and IRTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between SWYLX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYLX и IRTR

Секторы
SWYLX
IRTR

Технологии

27.8%
26.8%

Финансовые услуги

14.2%
15.0%

Промышленность

11.0%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.0%

Недвижимость

8.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.9%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
4.3%

Технологии

SWYLX
27.8%
IRTR
26.8%

Финансовые услуги

SWYLX
14.2%
IRTR
15.0%

Промышленность

SWYLX
11.0%
IRTR
12.6%

Потребительский циклический сектор

SWYLX
8.9%
IRTR
9.0%

Недвижимость

SWYLX
8.2%
IRTR
3.5%

Коммуникационные услуги

SWYLX
8.0%
IRTR
8.0%

Здравоохранение

SWYLX
8.0%
IRTR
7.7%

Потребительский защитный сектор

SWYLX
4.7%
IRTR
4.6%

Энергетика

SWYLX
3.9%
IRTR
4.9%

Сырьевые материалы

SWYLX
3.1%
IRTR
3.8%

Коммунальные услуги

SWYLX
2.4%
IRTR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOO
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

SWYLX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.94

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.92

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.01

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и IRTR

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYLXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-6.29%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-4.82%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.78%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и IRTR

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 2.01%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYLXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

4.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

6.00%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

7.04%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

7.04%

+1.21%

Сравнение комиссий SWYLX и IRTR

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и IRTR

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.39%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWYLX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRTR has higher volatility (2.15%) compared to SWYLX (2.01%). In terms of maximum drawdown, SWYLX dropped -20.63% vs IRTR's -6.29%.

SWYLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYLX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор