PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYHXVT
Дох-ть с нач. г.16.19%18.68%
Дох-ть за 1 год27.61%29.94%
Дох-ть за 3 года4.76%5.69%
Дох-ть за 5 лет9.89%11.38%
Коэф-т Шарпа2.592.54
Коэф-т Сортино3.493.47
Коэф-т Омега1.531.46
Коэф-т Кальмара2.683.17
Коэф-т Мартина17.8216.70
Индекс Язвы1.54%1.79%
Дневная вол-ть10.62%11.78%
Макс. просадка-30.74%-50.27%
Текущая просадка-0.84%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYHX и VT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и VT

С начала года, SWYHX показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
9.33%
SWYHX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и VT

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 17.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.82
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70

Сравнение коэффициента Шарпа SWYHX и VT

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.54
SWYHX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и VT

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.75%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и VT

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.96%
SWYHX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и VT

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
3.31%
SWYHX
VT