PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYHX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYHX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		-1.18%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%19.24%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

SWYHX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с TRRKXSWYHX с SWNRXSWYHX с SWTSX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий SWYHX и PDEJX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

SWYHX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.07

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.90

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.24

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWYHX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и PDEJX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		2.11%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и PDEJX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYHXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-20.45%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-5.85%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-16.83%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.94%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.90%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.20%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и PDEJX

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYHXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.87%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

4.33%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

7.52%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

8.87%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

8.86%

+6.20%