Сравнение SWYHX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и LTRIX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWYHX
LTRIX
Сравнение SWYHX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.65 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и LTRIX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и LTRIX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -51.39% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.65% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -26.25% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.57% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -7.26% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и LTRIX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.25% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.45% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.47% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 14.51% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.57% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.79% | +0.27% |