Сравнение SWYHX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и FIKFX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWYHX
FIKFX
Сравнение SWYHX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.30 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.20 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.11 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и FIKFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и FIKFX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и FIKFX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -15.03% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -3.32% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -15.03% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.37% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.74% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.80% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и FIKFX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.05% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 2.85% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 4.39% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 5.07% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 4.40% | +10.66% |