PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYGX с VEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - SWYGX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SWYGX returned 9.03%/yr vs 5.66%/yr for VEMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VEMIX с доходностью 14.00%.

SWYGX

1 день
0.27%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.69%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

VEMIX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYGX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		10.38%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		14.00%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between SWYGX and VEMIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.73

The correlation between SWYGX and VEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с SWPPXSWYGX с VFIAXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

SWYGX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.19

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.00

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

11.20

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VEMIX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYGXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-66.43%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-11.05%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-15.77%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-32.52%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-15.99%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.96%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VEMIX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYGXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.01%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

11.81%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

14.32%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

15.38%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.45%

-2.43%

Сравнение комиссий SWYGX и VEMIX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VEMIX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VEMIX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.02%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.36%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

SWYGX and VEMIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMIX has higher volatility (5.01%) compared to SWYGX (3.05%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs VEMIX's -66.43%.

SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYGX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор