PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%7.42%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWYFX и FRKMX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.41

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.34

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между SWYFX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и FRKMX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и FRKMX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-16.04%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.42%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-16.04%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.44%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.64%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и FRKMX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.14%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.95%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

4.63%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

5.23%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

5.14%

+7.74%