PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с SWYDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYEX с SWYDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) and SWYDX (Schwab Target 2025 Index Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYEX returned 7.19%/yr vs 5.79%/yr for SWYDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у SWYDX с доходностью 6.06%.

SWYEX

1 день
0.21%
1 месяц
3.32%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.63%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

SWYDX

1 день
0.12%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.10%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYEX и SWYDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.72%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		6.06%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%

Correlation

The correlation between SWYEX and SWYDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.99

The correlation between SWYEX and SWYDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYEX и SWYDX

Секторы
SWYEX
SWYDX

Технологии

27.4%
27.6%

Финансовые услуги

14.6%
14.3%

Промышленность

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.8%

Недвижимость

8.0%
8.2%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Технологии

SWYEX
27.4%
SWYDX
27.6%

Финансовые услуги

SWYEX
14.6%
SWYDX
14.3%

Промышленность

SWYEX
11.1%
SWYDX
11.1%

Потребительский циклический сектор

SWYEX
8.9%
SWYDX
8.8%

Недвижимость

SWYEX
8.0%
SWYDX
8.2%

Здравоохранение

SWYEX
7.8%
SWYDX
8.0%

Коммуникационные услуги

SWYEX
7.8%
SWYDX
7.9%

Потребительский защитный сектор

SWYEX
4.7%
SWYDX
4.7%

Энергетика

SWYEX
3.9%
SWYDX
3.9%

Сырьевые материалы

SWYEX
3.4%
SWYDX
3.2%

Коммунальные услуги

SWYEX
2.5%
SWYDX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Schwab Target 2025 Index Fund

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VBIAX
Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXXSWYDX с VTISWYDX с VOO

Доходность на риск

SWYEX vs. SWYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c SWYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXSWYDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.65

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

14.04

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. SWYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXSWYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWYDX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWYDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYEXSWYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-20.49%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-4.94%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.70%

-7.56%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-20.43%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.43%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWYDX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYEXSWYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.10%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

4.94%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

6.15%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

9.20%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

9.82%

+1.71%

Сравнение комиссий SWYEX и SWYDX

И SWYEX, и SWYDX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWYDX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SWYDX в 5.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.06%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.33%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYEX and SWYDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYEX has higher volatility (2.41%) compared to SWYDX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SWYEX dropped -23.23% vs SWYDX's -20.49%.

SWYDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYEX и SWYDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор