Сравнение SWYEX с FRKMX

С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYEX и FRKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и FRKMX.

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.