Сравнение SWYDX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и SWLSX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWYDX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWYDX
SWLSX
Сравнение SWYDX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.78 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 2.74 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и SWLSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и SWLSX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и SWLSX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -49.89% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -16.17% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -31.32% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -16.17% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.98% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.57% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.69%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.73% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 12.41% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 22.60% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 20.97% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 20.76% | -10.91% |