PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYDX с SWKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYDX с SWKRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYDX (Schwab Target 2025 Index Fund) and SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) are both mutual funds - SWYDX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWKRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYDX returned 5.79%/yr vs 3.87%/yr for SWKRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWYDX charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for SWKRX.

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и SWKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYDX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у SWKRX с доходностью 6.55%.

SWYDX

1 день
0.12%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.10%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

SWKRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.25%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYDX и SWKRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		6.06%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		6.55%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%

Correlation

The correlation between SWYDX and SWKRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.85

The correlation between SWYDX and SWKRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с SWYEXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXXSWYDX с VTI
Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINX

Доходность на риск

SWYDX vs. SWKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYDX c SWKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYDXSWKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.16

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

11.61

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYDX vs. SWKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWKRX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и SWKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYDXSWKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.72

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и SWKRX

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, примерно равная максимальной просадке SWKRX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и SWKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYDXSWKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-20.69%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.53%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-8.15%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-20.69%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.08%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и SWKRX

Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYDXSWKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.65%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

4.32%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

5.67%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

8.11%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

7.07%

+2.75%

Сравнение комиссий SWYDX и SWKRX

SWYDX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWKRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и SWKRX

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SWKRX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.26%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.06%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYDX and SWKRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYDX has higher volatility (2.10%) compared to SWKRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWYDX dropped -20.49% vs SWKRX's -20.69%.

SWKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYDX и SWKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор