PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYDX с SWDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYDX с SWDSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).

SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYDX и SWDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		-2.02%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 0.45%.

SWYDX

1 день
0.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.34%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

Schwab Dividend Equity Fund™

Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с SWYEXSWYDX с VTISWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXX
Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX

Сравнение комиссий SWYDX и SWDSX

SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund

Доходность на риск

SWYDX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYDX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYDXSWDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.16

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

4.38

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYDX vs. SWDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SWDSX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYDXSWDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между SWYDX и SWDSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и SWDSX

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SWDSX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.48%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%0.00%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и SWDSX

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и SWDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYDXSWDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-50.01%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-9.80%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-17.94%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.00%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.82%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.17%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и SWDSX

Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеют волатильность 2.69% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYDXSWDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

7.25%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

13.54%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

13.26%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

16.92%

-7.07%