PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYDX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYDX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYDX (Schwab Target 2025 Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - SWYDX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, SWYDX returned 5.79%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYDX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYDX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

SWYDX

1 день
0.12%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.10%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYDX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		6.06%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SWYDX and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SWYDX and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWYDX и SCHD

Секторы
SWYDX
SCHD

Технологии

27.6%
16.4%

Финансовые услуги

14.3%
9.3%

Промышленность

11.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.3%

Недвижимость

8.2%

-

Здравоохранение

8.0%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
19.2%

Энергетика

3.9%
16.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Технологии

SWYDX
27.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

SWYDX
14.3%
SCHD
9.3%

Промышленность

SWYDX
11.1%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

SWYDX
8.8%
SCHD
6.3%

Недвижимость

SWYDX
8.2%
SCHD

-

Здравоохранение

SWYDX
8.0%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

SWYDX
7.9%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SWYDX
4.7%
SCHD
19.2%

Энергетика

SWYDX
3.9%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

SWYDX
3.2%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

SWYDX
2.4%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с SWYEXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXXSWYDX с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SWYDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYDXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.87

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.91

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

14.53

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYDX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYDXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и SCHD

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYDXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-33.37%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.61%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-16.13%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-16.85%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.32%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.88%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.10%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYDXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.66%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

7.66%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

10.96%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

14.38%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

16.72%

-6.90%

Сравнение комиссий SWYDX и SCHD

SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и SCHD

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.06%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYDX and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to SWYDX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SWYDX dropped -20.49% vs SCHD's -33.37%.

SWYDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYDX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор