Сравнение SWYBX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -1.85% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.
SWYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и PPLIX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SWYBX
PPLIX
Сравнение SWYBX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.25 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.59 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и PPLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и PPLIX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.60% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и PPLIX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -55.61% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -11.42% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -26.85% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -8.57% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -8.35% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.34% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и PPLIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.48%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.83% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 8.67% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 15.54% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 15.38% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 15.53% | -7.68% |