PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYAX с TDIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.69%/yr vs 5.13%/yr for TDIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.88%.

SWYAX

1 день
0.07%
1 месяц
2.08%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.75%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.08%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.88%
1 год
8.34%
3 года*
7.14%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYAX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.71%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%14.55%-2.27%9.48%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.88%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Correlation

The correlation between SWYAX and TDIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.85

The correlation between SWYAX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с VTINXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTSWYAX с SWPPXSWYAX с AOK
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX

Доходность на риск

SWYAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXTDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.79

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.05

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.56

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

15.52

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.06

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и TDIFX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и TDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYAXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-12.21%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.61%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-3.51%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-12.21%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-1.75%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и TDIFX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYAXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.01%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.49%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

3.33%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

5.89%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

5.06%

+2.38%

Сравнение комиссий SWYAX и TDIFX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и TDIFX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TDIFX в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.98%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SWYAX and TDIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYAX has higher volatility (1.78%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs TDIFX's -12.21%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYAX и TDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор