Сравнение SWYAX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и FFGZX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWYAX
FFGZX
Сравнение SWYAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.12 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.99 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.42 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и FFGZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и FFGZX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и FFGZX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -14.94% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.33% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -14.94% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.09% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.29% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.79% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и FFGZX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.85% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.78% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.35% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 5.03% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.39% | +3.07% |