Сравнение SWVXX с NIO
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while NIO (NIO Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 2.16%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVXX и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -11.73% |
Correlation
The correlation between SWVXX and NIO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVXX vs. NIO — Ранг доходности на риск
SWVXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NIO
Сравнение SWVXX c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVXX | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и NIO
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -95.00% | +95.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -43.73% | +43.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -79.69% | +79.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -94.10% | +94.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -91.71% | +91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -67.90% | +67.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 24.74% | -24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и NIO
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 17.58% | -17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 41.08% | -40.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 62.74% | -61.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 71.62% | -70.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 86.66% | -85.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и NIO
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and NIO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs NIO's -95.00%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор