PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWVXX с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с DIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs -10.41%/yr for DIS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.72%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVXX и DIS

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-11.14%

Correlation

The correlation between SWVXX and DIS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

SWVXX vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVXXDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
-0.61

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.91

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.18

—

SWVXX vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и DIS

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-85.66%

+85.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-24.97%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-32.86%

+32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-57.33%

+57.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.29%

+49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-26.78%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

12.47%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и DIS

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.56%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

19.26%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

24.15%

-23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

29.33%

-28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

28.77%

-27.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и DIS

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DIS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and DIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (5.56%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs DIS's -85.66%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор