Сравнение SWTSX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.06% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SGOIX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SGOIX
Сравнение SWTSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.97 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.51 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.25 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.52 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.97 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SGOIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SGOIX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SGOIX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -35.54% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.35% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -21.39% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -24.79% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -10.98% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.57% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SGOIX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.81% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.60% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 13.48% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.73% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 11.34% | +7.23% |