Сравнение SWTSX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции POGSX немного отстают с 13.07%.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и POGSX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SWTSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SWTSX
POGSX
Сравнение SWTSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.75 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.85 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 11.79 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и POGSX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и POGSX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -89.46% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.96% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -29.81% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.05% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.03% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -36.91% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и POGSX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.76% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.91% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 19.62% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.85% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.56% | +0.01% |