Сравнение SWTSX с BKTSX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds - SWTSX tracks the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index while BKTSX tracks the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.09%/yr vs 15.16%/yr for BKTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и BKTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 8.91%, а BKTSX немного ниже – 8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 15.09%, а акции BKTSX немного впереди с 15.16%.
SWTSX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 15.09%
BKTSX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам SWTSX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 8.91% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 8.63% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SWTSX and BKTSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SWTSX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
SWTSX
BKTSX
Сравнение SWTSX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.70 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 12.02 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и BKTSX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и BKTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -34.97% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.87% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -19.29% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.98% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -34.97% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.77% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -4.51% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.99% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и BKTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 4.95% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.89% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.04% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.82% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.46% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.42% | +0.20% |
Сравнение комиссий SWTSX и BKTSX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и BKTSX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BKTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.07% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.01% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SWTSX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWTSX has higher volatility (4.95%) compared to BKTSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs BKTSX's -34.97%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и BKTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор