Сравнение SWSSX с IPSIX
SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWSSX returned 10.96%/yr vs 10.55%/yr for IPSIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и IPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 23.18%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 27.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции IPSIX немного отстают с 10.55%.
SWSSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.68%
IPSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.22%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWSSX и IPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 23.18% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 27.22% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between SWSSX and IPSIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.96 |
The correlation between SWSSX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск
SWSSX
IPSIX
Сравнение SWSSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWSSX | IPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.99 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 20.30 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и IPSIX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и IPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -58.01% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.63% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -26.60% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -26.60% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -47.92% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -9.66% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.24% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и IPSIX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.04% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.69% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.17% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.87% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.70% | +0.38% |
Сравнение комиссий SWSSX и IPSIX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IPSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и IPSIX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IPSIX в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 8.59% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.04% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
SWSSX and IPSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWSSX has higher volatility (4.59%) compared to IPSIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs IPSIX's -58.01%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSSX и IPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор