PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SNXFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и SNXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		-6.94%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.39% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

SNXFX

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.35%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX

Сравнение комиссий SWSCX и SNXFX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXSNXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.82

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.02

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

4.97

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SNXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SNXFX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.56%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SNXFX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SNXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-55.08%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.33%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.36%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-34.58%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-8.94%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.80%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.54%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SNXFX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.35%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

9.32%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

18.40%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

17.28%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.69%

+4.84%