Сравнение SWSCX с LMSIX
SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWSCX returned 10.49%/yr vs 11.23%/yr for LMSIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWSCX charges 1.08%/yr vs 1.03%/yr for LMSIX.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и LMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у LMSIX с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям LMSIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.23% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.49%
LMSIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам SWSCX и LMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 18.95% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 16.18% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
Correlation
The correlation between SWSCX and LMSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between SWSCX and LMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSCX vs. LMSIX — Ранг доходности на риск
SWSCX
LMSIX
Сравнение SWSCX c LMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | LMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.76 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 16.58 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.39 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и LMSIX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке LMSIX в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и LMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSCX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -61.16% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.22% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -26.80% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -27.66% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -50.26% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.89% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.64% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и LMSIX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSCX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.31% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.90% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 18.36% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.95% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 23.50% | +0.09% |
Сравнение комиссий SWSCX и LMSIX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LMSIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и LMSIX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 5.46% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWSCX and LMSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWSCX has higher volatility (5.61%) compared to LMSIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs LMSIX's -61.16%.
LMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSCX и LMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор