График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin U.S. Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) показал доход в -2.37% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMSIX составила 9.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | 0.18% | -6.89% | -2.37% | |||||||||
| 2025 | 3.11% | -5.54% | -6.01% | -1.50% | 7.46% | 5.44% | 2.34% | 8.32% | 3.84% | 0.80% | 1.83% | -0.44% | 20.19% |
| 2024 | -0.92% | 5.33% | 2.64% | -6.64% | 4.51% | -0.92% | 8.61% | -1.37% | 0.55% | -1.86% | 9.89% | -8.64% | 9.90% |
| 2023 | 7.96% | -1.78% | -5.45% | -1.83% | -1.33% | 8.30% | 6.40% | -3.64% | -4.52% | -5.50% | 9.28% | 11.73% | 18.80% |
| 2022 | -7.62% | 0.84% | 1.44% | -8.51% | 1.22% | -9.48% | 9.86% | -1.81% | -9.48% | 11.68% | 3.49% | -5.11% | -15.16% |
| 2021 | 6.48% | 8.60% | 5.02% | 2.08% | 2.88% | -0.90% | -3.66% | 4.16% | -1.35% | 2.74% | -3.25% | 3.80% | 29.12% |
Метрики бенчмарка
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 1.68%, бета — 1.07, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 14.03.2000.
- Этот фонд участвовал в 116.44% роста S&P 500 Index и в 108.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.07 и R² 0.77 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 116.44%
- Участие в снижении
- 108.01%
Комиссия
Комиссия LMSIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMSIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.61 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LMSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.56 | $0.48 | $0.59 | $3.07 | $0.48 | $0.19 | $1.18 | $1.22 | $0.66 | $0.91 |
Дивидендный доход | 6.50% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 61.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin U.S. Small Cap Equity Fund составляет 9.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.16% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 524 | 5 апр. 2011 г. | 936 |
| -50.26% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 184 | 8 дек. 2020 г. | 573 |
| -29.37% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 300 |
| -29.13% | 6 мая 2002 г. | 110 | 9 окт. 2002 г. | 237 | 18 сент. 2003 г. | 347 |
| -27.66% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 349 | 15 февр. 2024 г. | 566 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...