- ISIN
- US5246863592
- CUSIP
- 524686359
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 13 мар. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции LMSIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) показал доход в 16.18% с начала года и 41.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMSIX составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | 0.18% | -3.78% | 11.47% | 2.16% | 1.11% | 16.18% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -5.54% | -6.01% | -1.50% | 7.46% | 5.44% | 2.34% | 8.32% | 3.84% | 0.80% | 1.83% | -0.44% | 20.19% |
| 2024 | -0.92% | 5.33% | 2.64% | -6.64% | 4.51% | -0.92% | 8.61% | -1.37% | 0.55% | -1.86% | 9.89% | -8.64% | 9.90% |
| 2023 | 7.96% | -1.78% | -5.45% | -1.83% | -1.33% | 8.30% | 6.40% | -3.64% | -4.52% | -5.50% | 9.28% | 11.73% | 18.80% |
| 2022 | -7.62% | 0.84% | 1.44% | -8.51% | 1.22% | -9.48% | 9.86% | -1.81% | -9.48% | 11.68% | 3.49% | -5.11% | -15.16% |
| 2021 | 6.48% | 8.60% | 5.02% | 2.08% | 2.88% | -0.90% | -3.66% | 4.16% | -1.35% | 2.74% | -3.25% | 3.80% | 29.12% |
Метрики бенчмарка
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 1.58%, beta of 1.07, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2000.
- This fund captured 115.81% of S&P 500 Index gains and 108.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 115.81%
- Участие в снижении
- 108.01%
Комиссия
Комиссия LMSIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMSIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.93 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 13.52 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.56 | $0.48 | $0.59 | $3.07 | $0.48 | $0.19 | $1.18 | $1.22 | $0.66 | $0.91 |
Дивидендный доход | 5.46% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 61.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.16%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 27d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -50.26%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 25d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.37%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 16d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.13%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 11mo 14d | 1y 4moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.66%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| LMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -56.78% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.10% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -18.90% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -25.43% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -33.92% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.72% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.97% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMSIX
Добавьте Franklin U.S. Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMSIX