Сравнение LMSIX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 0.90% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции LMSIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.44% соответственно.
LMSIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.94%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и WESCX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
LMSIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
LMSIX
WESCX
Сравнение LMSIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.32 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 10.86 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и WESCX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.29% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и WESCX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -70.60% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -14.72% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -26.22% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -45.13% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.27% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -20.27% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.88% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и WESCX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) составляет 7.24%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.02% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 14.37% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 25.04% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.70% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.67% | -0.19% |