Сравнение LMSIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | -2.37% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMSIX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
LMSIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.58%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и BOSOX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
LMSIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
LMSIX
BOSOX
Сравнение LMSIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.11 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.03 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.04 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -0.13 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.11 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и BOSOX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.50% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и BOSOX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -51.32% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.89% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -22.36% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -36.79% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -14.43% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.26% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.86% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и BOSOX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.68% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 10.66% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.02% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.84% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.56% | +3.90% |