PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		1.36%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.62% соответственно.

SWSCX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-2.89%
1 год
17.90%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.01%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ANVIXAZBIX с ALOIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с SSLCXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий SWSCX и AZBIX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.66

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.85

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

6.82

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWSCX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и AZBIX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и AZBIX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-40.80%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.76%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-29.85%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-40.80%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.35%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.80%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.19%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и AZBIX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.48% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

13.00%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

19.97%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

20.54%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

21.31%

+2.25%