Сравнение AZBIX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и SAGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и SAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции SAGWX немного впереди с 10.93%.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и SAGWX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.
Доходность на риск
AZBIX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск
AZBIX
SAGWX
Сравнение AZBIX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | SAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.23 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.19 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 4.65 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и SAGWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и SAGWX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и SAGWX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и SAGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -51.87% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.16% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -37.07% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.75% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -7.62% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.91% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.36% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и SAGWX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.09% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.14% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 20.47% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 22.89% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.64% | -1.33% |