PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837N1476

CUSIP

018922534

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

1 июл. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AZBIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) показал доход в -7.17% с начала года и -5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZBIX составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

AZBIX

С начала года

-7.17%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-5.96%

5 лет

6.01%

10 лет

2.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-5.46%-6.34%-1.43%3.41%-7.17%
2024-0.45%3.63%3.77%-5.15%4.54%-0.81%8.51%1.42%1.64%-2.04%9.68%-14.23%8.54%
20236.51%0.85%-2.30%-2.26%-0.79%6.84%3.06%-3.38%-3.49%-5.16%5.60%7.08%12.05%
2022-8.95%0.65%-0.13%-9.00%1.09%-8.29%7.87%-2.70%-9.10%11.94%4.88%-9.28%-21.55%
20212.71%6.72%0.75%3.12%0.22%1.01%-1.14%2.88%-3.43%5.69%-4.12%-8.92%4.51%
2020-1.20%-8.28%-21.06%10.63%7.55%0.67%6.25%5.36%-1.35%0.71%13.80%7.85%16.98%
20199.64%5.66%-0.97%2.51%-6.20%6.87%1.51%-3.12%-0.41%2.00%3.92%1.58%24.33%
20182.64%-3.67%1.14%0.73%6.32%0.41%1.96%4.64%-2.13%-9.81%0.92%-18.97%-17.19%
20170.63%2.02%1.24%2.51%-0.24%1.87%1.45%2.04%4.66%2.36%1.78%-12.74%6.65%
2016-6.75%-1.55%7.22%0.61%2.43%0.00%4.69%-0.34%1.02%-4.17%9.99%2.41%15.42%
2015-1.78%4.63%2.52%-2.95%2.93%1.15%1.03%-5.78%-3.47%3.24%2.79%-7.40%-3.88%
2014-2.57%3.21%0.28%-3.38%0.46%4.80%-5.72%4.92%-5.46%4.96%0.17%-3.11%-2.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZBIX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AZBIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Small-Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.11$0.07$0.10$0.11$0.11$0.00$0.01$0.00$0.10$0.10

Дивидендный доход

0.77%0.71%0.50%0.34%0.39%0.45%0.54%0.00%0.06%0.00%0.58%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 44.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Small-Cap Fund составляет 25.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.79%5 сент. 2018 г.38923 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.568
-38.35%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.———
-24.71%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360
-16.58%1 дек. 2017 г.478 февр. 2018 г.14231 авг. 2018 г.189
-12.81%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.10920 мар. 2015 г.179

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...