- ISIN
- US92837N1476
- CUSIP
- 018922534
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 1 июл. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZBIX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции AZBIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) показал доход в 18.19% с начала года и 33.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZBIX составила 11.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Small-Cap Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AZBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AZBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 2.52% | -4.24% | 10.72% | 2.79% | 1.36% | 18.19% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -5.46% | -6.34% | -1.43% | 5.70% | 2.70% | 1.33% | 8.41% | 2.94% | -2.55% | 1.25% | -0.21% | 8.49% |
| 2024 | -0.45% | 3.63% | 3.77% | -5.15% | 4.54% | -0.81% | 8.51% | 1.43% | 1.64% | -2.04% | 9.68% | -5.92% | 19.06% |
| 2023 | 6.51% | 0.85% | -2.30% | -2.26% | -0.79% | 6.84% | 3.06% | -3.38% | -3.49% | -5.16% | 5.60% | 9.03% | 14.09% |
| 2022 | -8.95% | 0.65% | -0.13% | -9.00% | 1.09% | -8.29% | 7.87% | -2.70% | -9.10% | 11.94% | 4.88% | -5.22% | -18.04% |
| 2021 | 2.71% | 6.72% | 0.75% | 3.12% | 0.22% | 1.01% | -1.14% | 2.88% | -3.43% | 5.69% | -4.12% | 3.64% | 18.92% |
Метрики бенчмарка
Virtus Small-Cap Fund has an annualized alpha of -1.00%, beta of 1.00, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2013.
- This fund participated in 105.10% of S&P 500 Index downside but only 97.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 97.02%
- Участие в снижении
- 105.10%
Комиссия
Комиссия AZBIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZBIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.93 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 13.52 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $2.58 | $0.51 | $0.95 | $3.50 | $0.11 | $0.08 | $1.63 | $2.82 | $0.01 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.15% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $3.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 40.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 23d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.85%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.01%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 9mo 18d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.89%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 22d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.49%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 8d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| AZBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -56.78% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -18.90% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -25.43% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -33.92% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -10.72% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.97% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AZBIX
Добавьте Virtus Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZBIX