График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) показал доход в -0.89% с начала года и 17.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZBIX составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Virtus Small-Cap Fund
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AZBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 2.52% | -7.38% | -0.89% | |||||||||
| 2025 | 2.85% | -5.46% | -6.34% | -1.43% | 5.70% | 2.70% | 1.33% | 8.41% | 2.94% | -2.55% | 1.25% | -0.21% | 8.49% |
| 2024 | -0.45% | 3.63% | 3.77% | -5.15% | 4.54% | -0.81% | 8.51% | 1.43% | 1.64% | -2.04% | 9.68% | -5.92% | 19.06% |
| 2023 | 6.51% | 0.85% | -2.30% | -2.26% | -0.79% | 6.84% | 3.06% | -3.38% | -3.49% | -5.16% | 5.60% | 9.03% | 14.09% |
| 2022 | -8.95% | 0.65% | -0.13% | -9.00% | 1.09% | -8.29% | 7.87% | -2.70% | -9.10% | 11.94% | 4.88% | -5.22% | -18.04% |
| 2021 | 2.71% | 6.72% | 0.75% | 3.12% | 0.22% | 1.01% | -1.14% | 2.88% | -3.43% | 5.69% | -4.12% | 3.64% | 18.92% |
Метрики бенчмарка
Virtus Small-Cap Fund: годовая альфа составляет -0.96%, бета — 1.00, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 03.07.2013.
- Этот фонд участвовал в 105.19% снижения S&P 500 Index, но только в 97.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.00 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 97.28%
- Участие в снижении
- 105.19%
Комиссия
Комиссия AZBIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZBIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.61 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AZBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $2.58 | $0.51 | $0.95 | $3.50 | $0.11 | $0.08 | $1.63 | $2.82 | $0.01 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.94% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $3.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 40.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Small-Cap Fund составляет 8.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 186 |
| -29.85% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 452 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -29.01% | 19 дек. 2024 г. | 74 | 8 апр. 2025 г. | 197 | 21 янв. 2026 г. | 271 |
| -25.89% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 266 | 15 янв. 2020 г. | 343 |
| -22.49% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 354 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...