Сравнение AZBIX с FSCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и FSCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и FSCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 3.77% | 11.04% | -11.92% | 17.31% | -21.33% | 30.13% | 16.12% | 31.37% | -16.86% | 12.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FSCEX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции FSCEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 6.76% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
FSCEX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и FSCEX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FSCEX в 2.04%.
Доходность на риск
AZBIX vs. FSCEX — Ранг доходности на риск
AZBIX
FSCEX
Сравнение AZBIX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | FSCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.75 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.87 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | FSCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и FSCEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и FSCEX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FSCEX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 3.45% | 3.58% | 0.00% | 2.23% | 8.66% | 16.35% | 3.97% | 5.72% | 20.54% | 18.60% | 2.60% | 10.50% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и FSCEX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки FSCEX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и FSCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | FSCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -51.02% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.79% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -41.37% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.37% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -16.42% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -12.73% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.26% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и FSCEX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) имеют волатильность 7.23% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | FSCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.39% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.03% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 22.14% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.23% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.50% | -1.19% |