Сравнение SWSBX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 2.05% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.20%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и GPICX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
SWSBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
SWSBX
GPICX
Сравнение SWSBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.43 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.57 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.91 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.32 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 31.04 | -21.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.10 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.74 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и GPICX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и GPICX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -3.10% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.52% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -2.79% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.14% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.57% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.09% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и GPICX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.55% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.14% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.10% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.07% | +1.40% |