Сравнение SWSBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 4.77% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 4.77%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и GPARX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SWSBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SWSBX
GPARX
Сравнение SWSBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.19 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 10.80 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.75 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и GPARX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и GPARX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности GPARX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.16% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и GPARX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -15.56% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -4.68% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -15.56% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.46% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.40% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.02% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и GPARX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.14% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 6.11% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 6.56% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.94% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.23% | -1.76% |