PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с FMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с FMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и FMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и FMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		0.40%4.88%0.71%5.43%-6.52%-1.06%3.28%4.78%0.65%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FMFIX с доходностью 0.40%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

FMFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.70%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

RBB Free Market Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с FMFIX:
FMFIX с BILFMFIX с FXNAXFMFIX с STBFXFMFIX с GPICXFMFIX с GPARXFMFIX с FMNEXFMFIX с FMUEX

Сравнение комиссий SWSBX и FMFIX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FMFIX в 0.68%.

FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. FMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMFIX
Ранг доходности на риск FMFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c FMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXFMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.23

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.29

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.59

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

14.42

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. FMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMFIX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и FMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXFMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между SWSBX и FMFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и FMFIX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FMFIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		3.67%3.49%0.71%2.75%1.35%0.37%1.22%1.44%2.45%1.25%0.58%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и FMFIX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, примерно равная максимальной просадке FMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и FMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXFMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-9.35%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.09%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-9.26%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.69%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.23%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.27%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и FMFIX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) имеют волатильность 0.73% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXFMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.71%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.07%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.71%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.43%

+0.04%