Сравнение SWRSX с SWHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и SWHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | -0.00% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 2.25% |
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | -0.44% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
Доходность по периодам
SWRSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.53%
SWHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWHYX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.
Доходность на риск
SWRSX vs. SWHYX — Ранг доходности на риск
SWRSX
SWHYX
Сравнение SWRSX c SWHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | SWHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 2.01 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWHYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWHYX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SWHYX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.38% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWHYX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -17.46% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -5.71% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -17.46% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.56% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.25% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.93% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWHYX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.24% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.73% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 5.60% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 4.60% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.38% | +1.01% |