Сравнение SWRSX с IPBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и IPBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.78% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.92% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
IPBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и IPBAX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.
Доходность на риск
SWRSX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
SWRSX
IPBAX
Сравнение SWRSX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.91 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.98 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 6.12 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 22.57 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.91 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и IPBAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и IPBAX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IPBAX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.33% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и IPBAX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и IPBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -15.13% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.84% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -13.94% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -13.94% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.38% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.15% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.04% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и IPBAX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.30%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.22% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 6.48% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 8.01% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 7.12% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.93% | -0.54% |