Сравнение SWRSX с FSTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и FSTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 1.67% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и FSTZX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWRSX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
SWRSX
FSTZX
Сравнение SWRSX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.05 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.11 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.22 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 14.91 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.05 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.14 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и FSTZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и FSTZX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и FSTZX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и FSTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -5.30% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.03% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.30% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.13% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.29% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и FSTZX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.58% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.07% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 1.99% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 2.83% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.83% | +2.56% |