PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRLX с TEGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRLX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-5.75%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции SWRLX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.00% соответственно.

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%

TEGAX

1 день
-1.38%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-8.51%
1 год
13.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.00%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с VGTSXSWRLX с TLCIXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с VIAAXSWRLX с TRERX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с SENCX

Сравнение комиссий SWRLX и TEGAX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TEGAX в 1.21%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SWRLX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRLXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.57

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.97

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.77

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

2.79

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRLX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа TEGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRLXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.57

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWRLX и TEGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и TEGAX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности TEGAX в 12.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		12.10%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и TEGAX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRLXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-53.30%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.74%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-41.38%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-41.38%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-10.89%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-9.27%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.81%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и TEGAX

Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRLXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.18%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.89%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

23.72%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

24.87%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

23.09%

-6.34%