Сравнение SWQRX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -1.39% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.
SWQRX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и FRAMX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
SWQRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
SWQRX
FRAMX
Сравнение SWQRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.22 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.81 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и FRAMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и FRAMX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.21% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и FRAMX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -33.94% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -3.45% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -16.31% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.47% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.86% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.87% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и FRAMX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 2.14% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.95% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.64% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.22% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 4.48% | +11.38% |