PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		-4.10%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

SWPRX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.69%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с SCHWSWPRX с VT
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий SWPRX и FRAMX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Доходность на риск

SWPRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.09

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.00

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.06

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между SWPRX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.92%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и FRAMX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-33.94%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.45%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-16.31%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-3.20%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-3.87%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.86%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и FRAMX

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.96%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.86%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

4.59%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

5.21%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

4.47%

+12.38%