Сравнение SWPPX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 17.99% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.87% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
SVPFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SVPFX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SVPFX
Сравнение SWPPX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.44 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.61 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.57 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 3.10 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.44 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SVPFX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SVPFX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.49% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SVPFX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -6.37% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -5.22% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.45% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -1.99% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SVPFX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.87% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.37% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 8.02% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 5.60% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 5.60% | +12.61% |