Сравнение SWPPX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 8.06% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SGOIX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SGOIX
Сравнение SWPPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.97 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.51 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.25 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 9.52 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.97 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SGOIX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SGOIX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -35.54% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.35% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -21.39% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -24.79% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -10.98% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.57% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.68% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SGOIX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.29%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.81% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.60% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 13.48% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 11.73% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 11.34% | +6.85% |