Сравнение SWORX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -4.00% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWORX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции LTRIX немного отстают с 9.79%.
SWORX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.88%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и LTRIX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWORX
LTRIX
Сравнение SWORX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.66 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и LTRIX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.61% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и LTRIX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -51.39% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.65% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -26.25% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -31.56% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -8.04% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.26% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.20% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и LTRIX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.53% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.04% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.30% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 14.52% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.77% | +1.83% |