PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWORX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWORX с FRKMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWORX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWORX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		-4.00%20.10%14.04%20.77%-19.88%18.22%15.33%8.25%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		-0.48%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.

SWORX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
16.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.88%

FRKMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.15%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWORX:
SWORX с SWYJXSWORX с SWHRXSWORX с VOOSWORX с SCHGSWORX с SWYNXSWORX с SWEGXSWORX с SWLGX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWORX и FRKMX

SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWORX
Schwab Target 2055 Fund

Доходность на риск

SWORX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWORX
Ранг доходности на риск SWORX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWORX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWORX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWORXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.13

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

8.58

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWORX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWORX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWORX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWORXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между SWORX и FRKMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWORX и FRKMX

Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FRKMX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		4.61%4.43%3.44%3.31%8.42%5.25%2.23%5.15%6.43%2.74%5.19%5.85%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.27%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWORX и FRKMX

Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWORXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-16.04%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-3.42%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.04%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-3.17%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.64%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.85%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SWORX и FRKMX

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWORXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

1.96%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.86%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

4.58%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

5.22%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

5.13%

+11.47%